[SOLVED] 代写 背景介绍

背景介绍
新浪财经提供了国内期货历史交易数据的下载接口。
•金融期货交易所的日数据，以“沪深300股指期货”的连续合约(IF0)为例，其下载地址为: http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/CffexFuturesService.getCffexFuturesDailyKLine?symbol=IF0
•金融期货交易所的日内数据，可以选择 5分钟（“5m”）、 15分钟（“15m”）、 30分钟（“30m”）或60分钟（“60m”）等。以“沪深300股指期货”的连续合约的频率为60分钟的数据为例，其下载地址为： http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/CffexFuturesService.getCffexFuturesMiniKLine60m?symbol=IF0
•其它商品交易所（含上海期货交易所、大连商品期货交易所和郑州商品交易所）的日数据，以大连的豆油连续合约（Y0）为例，其下载地址为： http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/IndexService.getInnerFuturesDailyKLine?symbol=Y0
•商品期货的日内数据，以大连的豆油连续合约（Y0）的60分钟数据为例，其下载地址为： http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/IndexService.getInnerFuturesMiniKLine60m?symbol=Y0
作业内容
•编写下载以上数据的函数（25分）
Function futureHist(ByVal sym As String, Optional ByVal freq As String = “daily”)

End Function
•根据所编写的函数下载“沪深300股指期货”连续合约最近3年的日交易数据和30分钟的日内数据。 （10分）
•提取2017年1月1日至2019年11月8日期间“沪深300股指期货”的交易日期、收盘价和成交量。 （10分）
•根据上述30分钟的日内数据，分析“沪深300股指期货”成交量的日内特性。 （10分）
•根据课堂讲述的股票下载函数，下载同期的“沪深300股指”现货交易日数据，并与期货数据合并。 （15分）
•在同一图中描绘上述时期沪深300指数期现收盘价，注意两条曲线 不用颜色而是用不同类型的线（如实线、虚线）来区分，用数据标签 （data label）而不是图例（legend)来标记。（10分）
•以滞后1期、2期和3期的期货日收益率为解释变量，以现货日收益率为解释变量，建立回归模型，并以表格形式展示回归结果。（20分）
作业要求
•可以以最多不超过2人组成团队，也可以单独完成本次作业。团队形式请在封面注明作者及其分工
•要求有较为完整的分析过程
•注意内容的正确和形式的完美同等重要
•鼓励作业以单独的代码文件完成。如果需要多个文件，请打包压缩
•作业的电子版本上传至ftp，文件名：班级名称_学号_姓名_实验9；打印版以教学班为单位一起上交至金融系办公室
•10周结束课程的请在13周周五16时前完成作业并提交，15周结束的在第17周周五16时前完成作业并提交